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Gakki2022-06-18 21:54:00

R43的课后题第六题怎么做？要用哪个公式呢？

回答（1）

Essie2022-06-20 14:14:17

你好，这题要计算最优组合的主动风险，它要用的公式如下图。经计算可以得到最优组合的active risk为8.11%，Wp=最优组合的active risk/主动组合的active risk=8.11%/8%=1.014，也就是说我们需要投资1.014在indigo fund上，因此需要short 0.014的benchmark，所以本题选A。

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