RL2022-06-18 14:25:20
RL这两题的利率二叉树算法怎么不一样，一个权重都是50%，另一个是的权重是按照树杈数量来？有什么区别？
回答（1）
Essie2022-06-20 15:37:45
Essie你好，区别在于上面第一张截图计算的是某一年债券的预期敞口expected exposure，所以是用当年可能取到的不同的价格以及它们分别能够取到的概率相乘加总得到，这里的概率值不同。
而下面几张图计算的是债券的内在价值，从后一年的节点折现回到当年，后一年相邻两个节点的概率各为50%。
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