张同学2022-06-17 23:39:37
张同学reading 34 第17题hedge strategy 对gamma的影响
回答（1）
Essie2022-06-20 23:38:50
Essie你好，Gamma衡量的是股价变动所造成的delta变动。Call的delta是0--1，put的delta是-1--0。当股价上升时，call趋向价内，此时delta会上升并向1靠拢，于是股价上升delta也上升，gamma为正。当股价上升时，put趋向价外，此时delta会上升并向0靠拢，于是股价上升delta也上升，gamma为正。
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