张同学2022-06-17 23:15:09
张同学reading34 第12题，spot value 为什么不是186.73/EXP(2.2%*0.36)呢
回答（1）
Essie2022-06-20 23:37:09
Essie你好，根据期货期权的公式，c= e-rT[F0(T)N(d1) - XN(d2)]，其中spot value就是F0(T)，不用自己算e-rT折现的部分。
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那F0（T）前除以erT是为了什么
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e-rT是在整个括号外面的，它spot value本身就是F0(T)，只是为了计算C0，才会将Nd1和Nd2的现金流之差进行扎差再折现。
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