张同学2022-06-17 22:18:43
张同学这里为什么不是short 0.5596/exp（Rf*T）shares of a zero coupon bond呢
回答（1）
Essie2022-06-20 23:19:57
Essie你好，这道题直接带BSM模型的公式就好了，根据下图公式，是购买Nd1份股票卖出Nd2份零息债券，带入数字是买入0.6217份股票，卖出0.5596份零息债券。Xe^-rt这个整体是零息债券的现值，不需要在0.5596上进行调整。
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