圆同学2022-06-17 07:43:41
圆同学这里是提问，课后题第16题， Smart beta通过调整原指数的成分，不就可以实现B选项的战术性交易策略嘛，至于他是怎么修正组合风险的， A选项我也搞不清楚。
回答（1）
Essie2022-06-17 13:58:11
Essie你好，下图原版书内容，因为factor ETF中所选取的一些因子可能需要在长期才能够产生正回报，因此更适合用来买入并持有，不适合用来做短期战术性的交易，因此B选项不对。A选项是可以基于不同因子的选择，如value，momentum，earnings等来修正组合的风险。
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