张同学2022-06-16 22:34:58
张同学reading33第20题，答案通过浮动利率求一个无套利的固定利率，与合约固定利率相减折现。如果先算V固定=C*(B1+B2+B3)+B3，再算V浮动=0.9997(即B1)，再乘本金，这样为啥不对？
回答（1）
Essie2022-06-17 09:35:42
Essie你好，答案是通过签订反向合约进行计算的，你的这种计算方式也可以呀。
PVfixed=0.1%*(0.9997+0.9988+0.9976)+1*0.9976=1.0005961
PVfloating=(1+0.03%)*0.9997=1
value = 5b*(1-1.0005961)=-2980500
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