Essie2022-06-17 10:10:34

你好，
1.求国债期货合约的price，就是求国债期货合约公允的报价呀，QFP(quote futures price)的公式就是答案中写的第一个式子，我们只要把所有参数找到带进公式即可得到答案。
2.129是当前市场上的期货合约的价格，但是这个是市场价格，现在题目让我们求的是公允报价。
3.coupon rate为2%，半年付息一次，因此每期coupon=1，当前距离上一次付息日过去了30天，因此1*30/180=0.1667
4.FVC是合约期内收到的coupon复利到合约结束时，这里在期货持有期间债券没有付息，所以为0.
4.期货合约在90天后结束，买合约前30天债券付过息，这就是过去了120天，债券180天付息一次，因为合约结束后还有60天付息，所以AIt=(120/180)*1=0.6667