赵同学2022-06-16 19:21:40
赵同学R3 时间序列 1. Q20 和21 图标里的b0 （10.1846）和b1（15.4148） 这表示什么？2. Q 23 A我看这道题是文中明确表明不稳定？考试中 如果没明确给，需要进行计算确认么？怎么算？3. Q25 A和B选项如何看图表判断？4. Q26 可以通过代入相关数 计算么？Yt= 1.5948+ 0.9767* 42.86= 43.456162 对么？5. Q28 这道题在考什么？一阶差分不是对是否平均和随机游走都修正么？6.Q30 为什么看是否平稳要方程两边对减X ？ 7. Q31 不明白它想考什么？8.Q32 我不太理解代入数字后，这个公式表示的含义，算得到底是几月的呢？
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Essie2022-06-17 11:06:46
Essie你好，
1. 括号里的数字是t检验计算的结果。
2. 一般都会明确告知的，如果没有告知，那么就检验模型是否存在均值复归线，用b0/1-b1，只要方程存在均值复归线(即b1不为1)，方程就不存在单位根，就是协方差平稳的。
3. 根据表格2，滞后1期的误差项lag 1以及滞后2期的误差项lag 2的t值都是大于临界值的，因此AR(1)模型是存在序列自相关的，那么A和B就都是错的了。
4. 不可以哦，这道题计算的是均值复归线，不是预测值Y，这个均值复归线的计算刚好也是你问题2里的，如果题目让你通过计算得到协方差是否平稳的一个方法。这里b0=1.5948, b1=0.9767，因此均值回归=1.5948/(1-0.9767)=68.44，大于42.86，说明下一期的数据会向着均值复归线移动，所以下一期的数据会大于42.86。
5.这道题说根据表1这种的结果，用来做一阶差分的方程2应该是什么样的，是协方差平稳的，还是存在单位根的？所以这道题很简单的判断方式就是，因为一阶差分可以修正随机游走问题，那么对方程2做过一阶差分，它肯定就是协方差平稳的。
6.检验方程是否是协方差平稳的是做DF检验，它的步骤是先在模型两边减去xt-1，那么模型就转变成xt – xt–1 = b0 ＋ (b1 – 1)xt–1 ＋ εt，或者设g1=b1-1，模型是 xt – xt–1 = b0 ＋ g1xt–1 ＋ εt, E(εt) = 0。至此就是要检测g1=0，如果g1=0就等同于b1=1，所以H0是g1=0，而Ha是g1＜0，之后是对g1进行t检验来检测它是否会等于0，如果等于0就代表原模型是有单位根，如果拒绝原假设的话那么就不存在单位根。所以这里是选择两边同时减去xt-1。
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7.Q31问根据图表 2 中的回归输出，什么会导致Busse得出回归3方程没有被正确建立？考查的是在自回归模型中怎样检验自相关问题。
本题首先能排除A选项，因为DW检验是不适用于自回归模型的。
b0和b1的t值的绝对值都是大于临界值的，所以他们都能显著解释应变量，那么B选项也是错的。
但是残差滞后项的第四项的自相关系数是显著不等于0的，因此模型存在自相关问题，本题选C。
8.本题的自变量是(lnSales t-1-lnSales t-2)和(lnSales t-4-lnSales t-5)，应变量是(lnSales t-lnSales t-1)，是两个季度销售对数的差值，最后算出Salest为4.231，代表2016年的March的数据。
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2. Q23 检验协方差是否平稳，就是计算b0/1-b1=0 即b1不等于1 即协方差平稳。实际检验是否存在平方根就是检验均值复归？ 不用去算实际y均值，只要b1不等于1即可？
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追问： 图中t-statistic and use revised t-table 这句话什么意思？
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3. Q25 1）：拿5.5768 和3.2045 同1.97 比，拒绝H0，有条件异方差，对么？ C选项 计算方法是1/根号下180 对么？
2）：AR（1）为什么在表格2里有四个滞后项？
3）：序列自相关，要一个个滞后项去算T-s值么？
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4. Q26 那68.45 计算出来的是y平均值 对么？
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5.Q28 您说该方程经过一阶差分修正后，协方差稳定的。同理，如下图，variable y is cov statinary 这句话，也是这意思是么？
2） 您能给我讲一下这一阶差分如何做的么？
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追问：Q29 按照您教的28题推理方式，选出了答案。但是如果我要看表，这个应该看哪个t-s？ 是残差项的还是系数b1 （0.4504）？
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6. DF检验和做一阶差分过程有什么区别？
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7. Q31 B 选项 显著解释Y，b0、b1 是显著性检验是么？
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Q32 方程只给了一个滞后项（b1），但是表格三确实两个滞后项（b1和b2），我看答案也带的两个滞后项，这是为什么？
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Q32 这个式子列出来 有什么实际意义啊？
我看了一下，它是2016 Q1- 2015Q4 = b0
+b1 （ 2015 Q4 - 2015 Q3）+ b2（2015 Q1- 2014Q4），类同于季节性问题一样么，一个环比，一个同比么？
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2. Q23对的，实际让你检验协方差是否是平稳的，就看有没有均值复归线即可，只要b1不等于1，没有单位根，协方差就是平稳的。
追问： 图中t-statistic and use revised t-table 这句话什么意思？
——这句话的意思是DF检验做的是t检验，但是需要查修正过的t表，这个考试不要求。知道检验单位根用DF检验，知道原假设和备择假设假设是什么，拒绝原假设意味着没有单位根就可以了。
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3. 1）数字的比较是对的，但是拒绝H0，代表有自相关问题，不是条件异方差。C选项的计算方法正确。
2）因为这个题目担心序列自相关问题，随机做了4个滞后项的自相关检验。一般来说做4个滞后项的自相关检验后，如果没有序列自相关，证明模型基本就没有自相关问题了。
3）不需要，通常题目都是给出的。你只需要拿给出的t统计量和关键值比较，如果t统计量大于关键值，说明存在自相关问题。
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4. Q26 68.45是X的均值才对，这里的时间序列数据是X。
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5. Q28 对的，是这个意思。
2）原时间序列数据xt如果存在单位根，用一阶差分修正就是xt在的基础上减去滞后一期的xt-1，即xt - xt-1然后令它等于yt，然后用新的时间序列数据yt重新建模，yt=b0+b1yt-1+e。就得到了题目中的regression 2。
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Q29 如果看表的话看exhibit 1中的b0和b1的t统计量，分别为-1.2960和0.4504，均小于关键值1.98，所以认为b0=0，b1=0，做过一阶差分后模型的b0和b1均应该为0，符合表格中的情况。
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6. DF检验是方程左右两边都减去xt-1，见下图1的变形。一阶差分是方程左边减去xt-1，右边减去xt-2，见下图2的变形，其中第一行中的yt=xt - xt-1。
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7. Q31 是的B选项表达的是这个意思。
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Q32 regression 3本来是只有一个自变量(ln Salest−1 − ln Salest−2)，但是exhibit 2最下面lag 4的自相关系数4.3111是大于2.02的，所以说明有自相关问题，修正就是要把有自相关问题的那一项加回到原方程当中，所以修正后的regression3 中应该加入的自变量lag 4是ln Salest−4 − ln Salest−5，这样方程中就变成了2个自变量，重新回归后的相关数据体系在exhibit 3中。
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Q32 关于方程的实际含义问题——对的，第一个自变量相当于环比，第二个自变量相当于同比，只是这里的变量用的都是相邻两个季度销量对数的差值。
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