waiting2022-06-15 23:55:50
waitingreading6的课后题第19题怎么理解和计算啊？
回答（1）
Essie2022-06-16 09:31:34
Essie你好，Goldsworthy说目前已有GBP/EUR的即期汇率和远期汇率，所以我们可以根据90天的英镑Libor来计算出90天的欧元Libor，研究利率、即期汇率与远期汇率的就是抛补利率平价定理CIRP，因此本题选B。
UIRP无抛补利率平价是研究利率、即期汇率和预期的未来即期汇率间的关系，real interest rate parity是指两国的实际利率相等，当国际费雪定理成立时使用。这两个和本题条件不符。
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