庄同学2022-06-15 22:52:15
庄同学为什么rolling tracking difference可以最真实反映trading cost 和rebalancing？
回答（1）
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Essie2022-06-16 10:46:49
Essie你好，比如连续一个月，每天都会记录组合的回报与基准回报的差异，然后分别取月度组合和基准回报的均值，两者轧差得到的就是第一个月组合和基准回报的差距，然后每月重复的做这个动作。
在记录每天的组合回报与基准回报时，所有组合的回报中就会体现出可能存在的trading cost以及rebalancing相关的费用。通常，如果组合是完全跟踪指数的，那么组合的回报会由于各种费用的存在而低于基准的回报，那么组合比基准低的这部分就被期望是由各种费率所导致的。
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