叶同学2022-06-15 10:50:23
有点分不清FVC和AI(T),烦请解释下哈
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最佳
Essie2022-06-15 14:41:44
你好,FVC是期货合约期内收到的利息复利到合约结束时,复利用的是无风险利率。公式:FVC = coupon*(1+rf)^t,t指收到coupon到合约结束的这段时间。
AIt是应计利息,是上一次付息日之后到下一次付息日之前,持有期间的应计利息,公式:coupon*(t/T)。比如说0时点进入合约,合约3个月到期,6月付息,应计利息AIt为coupon*3/6。
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