圆同学2022-06-14 22:06:56
圆同学A选项到底是如何理解？？价格上涨的情况下，两个return不就是负相关吗？
回答（1）
Essie2022-06-15 10:51:57
Essie你好，在期货价格上涨的情况下，roll return和price return是负相关的没错。
但是这个回答并不是题目中所说的：回应文中人物问题最合适的答案。但如果从过去到现在期货价格一路下跌，那么price return就为负，要是此时较远期的期货合约价格大于近期的期货合约价格的话，roll return就也为负，此时就是正相关了，那么A就是错误的。所以两者的负相关不是一种绝对情况，如果期货价格不是一路上涨，这个理由就不成立。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片