Shihairong2022-06-13 13:23:45
Shihairong确定一下我的理解：FRA(m*n),结算是将n时点现金流折现到m时点，即合约结束的时点来结算。而图中Black模型下针对Futures, interest rate和swap的option，都是在0时点的定价公式（BSM model和Black model在CFA二级中未涉及option在0时点与到期日之间的估值问题）。这个理解正确么？谢谢
回答（1）
Essie2022-06-13 16:19:04
Essie你好，你所说的都是正确的，加油～
1.n时点确定盈亏，要把盈亏折现回m时点，结算是在m时点。
2.black model本质求的都是期权在0时点的定价。
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