Gakki2022-06-12 17:19:12
GakkiR41的第5题怎么做？
回答（1）
最佳
Essie2022-06-13 14:25:26
Essie你好，concern 1说的是九个因素中有六个的回报是相关的，且使用的方法是蒙特卡罗模拟。在资产或因子配置策略的情况下，九个因子中六个的回报是相关的，因此我们需要考虑它们之间的相关性，对于这种情况需要使用多元分布，而不是单独对每个因子或资产进行建模。
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