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天堂之歌

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Gakki2022-06-12 12:16:24

R40的第10题怎么做？

回答（1）

最佳

Essie2022-06-13 14:01:03

你好，当显著性水平为1%时，z分布临界值是2.33。由于表格数据是日均，因此要先将其年化。由于一年的交易天数为250，因此年化的报酬率是0.026%×250=6.5%，年化的标准差是0.501%*根号下250=7.921%。
根据公式，年化的VaR= -(6.5%-2.33×7.921%)×260 million=31 million.

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哪里有说表格数据是daily的呢

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