Gakki2022-06-12 12:10:20
GakkiR40的第9题怎么做？
回答（1）
最佳
Essie2022-06-13 13:57:21
Essie你好，Hamilton所使用的情境模拟为假设情境，那么A选项就能直接排除，因为它说是使用历史数据进行风险衡量的。
B是说可以使用情景分析的方法提取出“评级下降”这个风险因子。这个说法不正确，因为情景分析只能评估“评级下降”对组合的影响。但不能提取出这个风险因子。
C是正确选项，它就是假设当主权债务评级下降后对于投资组合的影响。
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