Gakki2022-06-12 11:47:50
GakkiR40的第5题怎么做？
回答（1）
Essie2022-06-13 13:48:49
Essie你好，A选项说VaR能衡量极端不利条件下所增加的流动性风险，这句话是错的，VaR的一大缺点就是未考虑流动性，因此A是正确选项。
B选项说情境分析和压力测试能评估每条业务线的异常值所带来的影响，这个说法是正确的，outlier就是极端情况，而情境分析和压力测试能假设一个极端情形并在基础上进行风险评估。
C选项说VaR可以使用非正态分布，这个也是正确的，比如参数法就需要假设正态分布，但是历史模拟就不用了假设了。
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