Gakki2022-06-12 11:19:34
GakkiR40的第2题怎么做？
回答（1）
Essie2022-06-13 13:44:56
Essie你好，由于目前是追踪指数，指数的delta为1，那现在是要降低到0.9。call option的delta为正，可以通过卖出call option来降低delta。put option的delta为负，可以通过买入put option来降低delta。因此本题选B。
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delta指的是什么呀，为什么call option的delta是正put option的delta是负的呢？
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delta是在衍生科目中学习的，delta是当其他因素保持不变时，期权价格对标的资产价格微小变化的敏感性，相当于是一阶导。随着标的股票价格的上涨，期权从OTM变为ITM，切线的斜率不断增大，从0到1，所以call option的delta为正。而put option相反，股票价格的上升，期权从ITM变为OTM，切线的斜率从-1变化为0，所以put option的delta为负。
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