陈同学2022-06-12 10:33:11
陈同学对于多元回归，求多个因子的b，是拿到一些数据序列，同时对多个因子做回归，得到所有因子的b吗？还是单独对每个因子做回归，得到每个b？
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Essie2022-06-13 10:35:46
Essie你好，是前者，同时对多个因子做回归，得到所有因子的b。
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这个有点不理解，如果同时回归，那意思就是我用3个因子或者4个因子（其中3个因子是共有的），每个beta不一样？按道理来说，前三个因子的系数，不会收到第四个因子的影响，要是一起回归，那么就会收到影响了。
同理，要是每个因子的系数互不影响，那么一个一个回归，得到的结果和一起回归得到的结果是一致的，为啥还要一起回归？
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用三个因子还是用四个因子，模型回归出来的beta是不一样的，因为这里因子和因变量是确定的，β是回归出来可变的，取决于你要用因子解释的因变量是什么。
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那比如三个因子及四个因子回归系数不一样，是不是说明因子之间存在相关性？我的第一想法是如果因子间无任何相关性，那么应该是独立的系数。因为暴露是一样的。
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对的，只要因子之间有一点点相关性都会导致回归系数不一样，数量中只要无高度相关就可以建模。如果因子间完全无关分割且独立，那么系数就应该是相同的。
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那在实际中，我们应该假设所选因子没有相关性(一个一个进行回归)，还是有相关性(统一回归)？
或者是不是进行过因子相关性检测后就可以假设因子无相关性？
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实际中是默认存在相关性的，所以是统一回归，因为毕竟自变量们都是要去解释同一个因变量的，所以自变量之间或多或少会相关。
你说的这个方法理论上是可行的，但是实际中这种方法不太常用。
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