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鸡同学2022-06-12 06:36:01

第四题我用公式求πu=0.67，然后得出看涨期权定价是5.74，为什么和老师用另一种方法算出来的价格有区别呢？

回答（1）

最佳

Essie2022-06-13 16:04:02

你好，因为用风险中性定价的话，要默认u*d=1，但是本题上涨和下跌的幅度都是15%，1.15*0.85=0.9775，所以通过风险中性定价的办法计算出来的结果也会有些区别。

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