汤同学2022-06-11 17:58:46
汤同学reading 33课后题的第14题 讲解时老师分子用的实际利率是FRA的折现率 为何不能用题设表格7中的90-day libor n另第九题 题设中如果不是annual reset而是semi-annual reset 这个swap rate是不是需要除以2？谢谢
回答（1）
Essie2022-06-13 15:04:24
Essie你好，1.因为exhibit 7中给出的是当前市场上看到的libor，文中最后一段“three months later, the 6 × 9 FRA in Exhibit 6 reaches expiration, at which time the three- month US dollar Libor is 1.10%”这里给出的是合约到期时3个月的libor，所以应该用1.1%进行折现。2.是的。
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