Gakki2022-06-11 12:32:58
GakkiR39的第15题怎么做？
回答（1）
最佳
Essie2022-06-11 13:15:59
Essie你好，主动风险是主动回报的标准差，而主动回报就是组合报酬与benchmark之差，所以本题就是在问哪些因素导致了主动回报的产生。如果投资组合的因子敏感度与benchmark不同，那么这个因子就会产生主动报酬，由于组合的所有四个因子的敏感度都不同于benchmark，所以它们都对主动风险的产生做出贡献，本题选C。虽然组合的GDP因子敏感度为1而其他因子敏感度为0，但并不代表只有GDP产生了主动回报，而是需要和benchmark的因子敏感度进行比较。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片