第四题，为什么long的时候60天用上面的2.0085，不用表格的数据？short的时候用表格的30天的数据？不能都用上面列出来的或者是都用表格的数据吗？

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LUCY2022-06-10 18:57:53

第四题，为什么long的时候60天用上面的2.0085，不用表格的数据？short的时候用表格的30天的数据？不能都用上面列出来的或者是都用表格的数据吗？

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回答（1）

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Essie2022-06-11 16:31:38

你好，因为long60天合约的时候是在0时点操作的，所以是2.0085，表格里的数据是30 days after the initiation of the USD/GBP forward contract，在0时刻签订合约后的30天的数据，所以30天后，签订反向合约的时候，short forward才用表格里的数据。