高同学回答（1）
Essie2022-06-10 10:33:18
Essie你好，investment2中说的是现在买一只4年期的债券，两年以后卖掉，所以我们想求的P2是在两年后，这只债券剩余到期时间还有2年的价格。而且题目中明确了利率会保持稳定，且收益率曲线的形状和水平在未来两年都不会发生变动。所以，当前看到的利率曲线和未来两年以后看到的利率曲线是同一条。也就是说s1 s2在2年后和现在都是一样，所以我们折现要用2.7%。
不用2-4年间的spot rate是因为，以这种方式计算出来的价格，是在0时间看到的P2的价格，并不是2年以后看到的P2。
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