赵同学2022-06-09 15:28:07
赵同学您好这里面直接把rf改成连续复利的rf不是很符合逻辑啊，正常来说因为我要凑出自然对数e所以才在指数上面除了一个rf又成了一个rf，这直接把rf变成了rcf整个等式就变了呀，如果把这个变成rcf那就意味着连续复利和离散复利一年后的收益率一样，但实则连续复利一年后的收益率更高呀
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Essie2022-06-09 16:51:19
Essie你好，因为老师后来写成的e^rfc它不是数学上的等于。前面蓝色框里的值等于e，它其实是对m求极限使其无穷小后，最终使蓝色框内的值无限接近于e，因此rf就相当于连续复利的了，所以写作了rfc。
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这个最后是不是一年的连续复利收益率和一年的离散收益率是相等的，比如都是1.05是嘛
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连续复利收益率和离散复利收益率的值不相等，但是当用离散的收益率去计算一年复利无数次后它的结果会接近于连续复利的结果。
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