阿同学2022-06-07 21:43:17
阿同学老师，这边x可以变相加，这里相减不能变相➗吗😂😂😂我看老师几点的时候没有这样弄
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Essie2022-06-08 11:32:57
Essie你好，也可以呀，可以先算ln(sales t-4/sales t-5)=ln($3.836/$3.418)=ln1.1223=0.1154，然后再乘以这一项的斜率系数0.7239。
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老师，就我又自己重新算了一遍，就产生了新的疑问，这个AR（1）的公式为什么右边的Y因变量是Insales t- Insales t-1？ 因为t代表当下吗？而且后面全都是一期减去其后一期的形式？
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见exhibit 2上面的regression 3，一开始这个AR方程只有一个自变量ln Salest−1 − ln Salest−2，应变量是等式左边的ln Salest − ln Salest−1。但是因为这个模型从exhibit2可以看出存在自相关问题，lag 4显著不为0，所以要把lag 4加回到原方程中，所以在exhibit 3中就又加入了ln Salest−4 − ln Salest−5这个自变量。
t代表当下，模型的自变量和因变量就是这样设置的，用相邻两个时间的销售自然对数的差值来做回归。
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我可以用seasonal lag最原始的公式去理解吗？就里面有三个时间点，每个时间点，往后再递延一项
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可以呀
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