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RL2022-06-07 16:36:10

这两个利率曲线的交易策略中都是默认利率是上涨的吗？

回答（1）

Essie2022-06-07 18:32:02

你好，不一定，只是这里老师的举例中是利率上涨的情况。对于利率下跌，只要反过来操作就好了。比如说图二，长期利率下降超过短期利率的跌幅，那么long长期债券，short 短期债券，最终也会达到duration neutral。

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