Winnie2022-06-07 11:43:00
请问老师DW检验和直接检验相关系数的方法的本质区别是什么或者说各自的优缺点，既然AR模型中可以直接相关系数检验，那多元回归为什么不能直接检验相关系数是否为零，而是要用DW检验呢
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Essie2022-06-07 13:24:40
Essie你好，在多元回归中检验序列自相关问题用的是DW检验，DW值等于2*(1-r)，r是样本残差的相关系数r(εt,ε(t+1))。通过最终计算出来的DW值就可以通过DW检验的du和dl确定回归方程有无序列自相关问题了。
而在时间序列模型中，假设xt+1=b0+b1*xt+et，xt+2=b0+b1*xt+1+et+1，第一个式子中xt+1和et相关，第二个式子中xt+1和et+1也相关。残差天然就存在相关性，所以此时再用DW检验无效，因此AR模型中需要对自相关系数进行t检验。
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那是否可以理解为DW检验没有相关系数的t检验严格，只要在一定的区间范围就能通过。而相关系数的t检验是显著区别于0，如果能通过相关系数的t-检验便能通过DW检验，而反之不一定？
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应该是说DW检验更为严格，因为DW检验值会直接受相关系数r的影响。但是t检验是检验自相关系数是否显著。也就是说虽然相关性存在，但只要在特定的显著性水平下，也可以认为其是近似为0的。
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