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赵同学2022-06-06 22:02:12

您好，请问一下，前面讲到夏普比率时说增加现金或杠杆对夏普比率没有影响，这张图里面那为什么还要找夏普比率的最大值呢，在增加现金时，夏普比率不变，那夏普比率的最大值不就是原组合的夏普比率吗

回答（1）

最佳

Essie2022-06-07 10:59:11

你好，是这个道理。但它的逻辑是说需要找到最大的SR，然后可以增加现金或杠杆的头寸去调整风险和回报，在增加现金比重时，整个组合的风险降低，到那时SR会保持不变。

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