赵同学2022-06-06 20:10:42
赵同学您好，请教一下，既然我加入benchmark不会导致ir变化，SRb也不变，那我把benchmark比重加到99%这样我的风险不就能最低，而且SRp也不会变，那为啥还要找最优权重呢
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Essie2022-06-07 10:29:28
Essie你好，加入基准的比重，虽然不会影响IR，但是会使active risk下降，换言之不影响active return和active risk的比值，两者是成比例下降的，因此把基准加到99%，风险低了，但是同样你的收益也更低了。所以需要计算导致最优投资组合的主动风险水平是多少，从而找到最优权重。
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是不是必须要先知道投资人prefer的主动风险，然后根据他钟意的主动风险然后来找最大的SR
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说反了，其实是先找到最大的SR，然后根据投资人钟意的风险水平，通过加入benchmark或者加入现金的头寸，将active risk降下来，此时SR不会变，还是之前那个最高的SR。
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好嘞，谢谢您~
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不客气，加油～
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