赵同学2022-06-06 19:18:02
赵同学您好，这里说如果benchmark是riskfree rate那么sr和ir就是一样的，这里分子我是可以理解的，但是分母一个是Rp标准差另一个是标准差（Rp-Rf），这里的标准差Rp是等于标准差（Rp-Rf）吗，为什么呀
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Essie2022-06-07 10:22:30
Essie你好，IR的本质等于(RC-RB)/STD(RC-RB)，分子是active return，分母是active risk。SR等于(RC-RF)/STD(RC)，STD(RF)=0。 所以当RB=RF时，IR=SR。
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