张同学2022-06-05 22:25:33
张同学老师，reading43 第6题，在推导最优积极风险下夏普比例=0.365时，①答案中的6.0%从哪里来的？②组合风险平方=benchmark 风险平方+最优积极风险，为什么没有考虑权重呢
回答（1）
Essie2022-06-06 10:22:17
Essie你好，1.根据表格中S&P500的SR=0.333，以及sigma P=18%，我们就可以计算出Rp-Rf=0.333*0.18=6%，所以total excess return是6%+1.217%=7.217%。
2.因为这个RA指的是整体组合的active return，不是主动组合的active return。因此，σp = σ(RA+RB) ，不用加权重。
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