韩同学
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Essie2022-06-06 10:09:28
Essie你好，因为B这句话实际上的意思是95%的时间，组合会experience a one-day loss，只不过不会超过$12.5 million。95%是从分位点的右边来考虑，而分布的右尾是gain，也就是说从95%的情况来看，并不一定会发生loss，还有会gain，这里B就忽略了gain的可能性。
所以正确的说法是“ 95% prob下，if loss, max loss是多少”。或者说有95%的概率，所得的回报会大于-12.5 million（包含损失与盈利），而B当前的说法是95%的情况都会出现损失，只是损失不超过12.5m，所以是错误的。
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-6.5这个数怎么来的？
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不好意思，打错了，是-12.5million。感谢你的指正。
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感觉解释的有点牵强。
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expected loss over the next month is less than 12.5 million，是说组合在下个月会受到损失，但是损失不会超过12.5m，这句话是错误的，因为组合在下个月并不一定会发生损失，还会有盈利的可能。所以如果从损失的角度去考虑，通常都是从左尾去说的。
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我觉得这句话看不出来下个月肯定有损失的意思。你是从哪看出来的
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前半句先说了there is a 95% chance that the expected loss over the next month有95%的可能性下月有损失，然后说了金额less than 12.5m。
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