赵同学2022-06-04 20:31:16
赵同学R2 多元 1. Q37 如何设假设？2. Q38 和Q39 如何比 是比P- value还是T-S？ 3. Q42 F值如何比？4. Q44 图二答案解析划线这句话什么意思？
回答（1）
Essie2022-06-05 14:53:11
Essie你好，
Q37 Vaden认为ROE和CEO任期是正相关，也就是说他觉得系数应该为正，所以备择假设是b2＞0 ，那么原假设就是b2≤0。
Q38&39 用p value和显著性水平相比，p value小于显著性水平，则拒绝原假设。
Q42 Significance F是F检验的p value，拿它和显著性水平5%比较，0.023小于0.05，所以拒绝原假设，
Q43 划线部分应该说的是43题吧，对于总体模型显著性的判断是用F值来体现。划线部分的意思是较高adjusted R2 并不一定表明回归在包含正确变量集的意义上得到了很好的说明，简单来说就是即使模型的adjusted R方较高，但是不意味着模型就是显著的，检验是否显著只能靠F检验。
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追问Q38、39 ： 拿P- value0.027 和 显著性水平1% ，0.023 和显著性水平5%直接比，是么？ 显著性水平5% 不用转化成对应的值么？
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追问： Q38 1. t-staistic 和p- value是什么关系？用考虑t-s 值么？
2. 因为fail to reject H0， 也就是没能选择备则假设即ESG与ROE呈负相关，CEO与ROE呈正相关。这个备则假设就是题目问的“没能很好解释”是么？
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Q38，39：对的，直接拿p value和显著性水平比较就好了，显著性水平不需要转换(最多5%转换成0.05)。
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Q38 1. t-staistic 和p- value是什么关系？用考虑t-s 值么？
——两者并无直接关系，只是你用p value和显著性水平比较得到的结论，会和用t-stat和t关键值比较得出来的结论相同。你用p value检验斜率是否显著的时候可以不考虑t-stat.
2. 因为fail to reject H0， 也就是没能选择备则假设即ESG与ROE呈负相关，CEO与ROE呈正相关。这个备则假设就是题目问的“没能很好解释”是么？
——这里的原假设是ESG和CEO tenure这两个参数等于0，备择假设是ESG和CEO tenure这两个参数不等于0。fail to reject H0，代表这两个参数等于0，因此得到了这两个参数不能很好的解释ROE。
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追问Q44题 原文中的believes 1 如何理解啊？
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Q44 believs 2 说的CEO 任期呈正态分布，那ass里只说残差呈正态分布，它这个期限算违反ass么？
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Q44 believe 1中Varden认为当CEO任期不足15年时，ROE与股利增长率的相关度较低，当CEO任期大于15年，ROE与股利增长率的相关度会上升，那这样的话ROE与CEO任期就不是纯粹的线性关系了，这就违反了回归模型的假设。
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Q44 believe 2说Varden还认为CEO任期是正态分布的随机变量。根据回归模型的假设，残差是呈正态分布的随机变量，但是假设里还说了，自变量不可以是随机变量，因此这一条是违反假设的，见下图红色框。
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