加同学2022-06-03 19:24:19
加同学老师您好，第21题为啥是对的呢？均衡模型为啥需要更少的变量，还有无套利模型为啥更准确呢？谢谢！
回答（1）
Essie2022-06-04 11:41:22
Essie你好，相对于无套利模型，均衡期限结构模型需要估计的参数更少。因为无套利模型需要追踪更多市场参数以捕捉市场价格的变化，均衡模型是基于均衡经济假设得到的，认为市场对资金的需求=供给，需要的参数更少。
另外，无套利模型就是直接跟踪市场价格的变动，从而使模型的结果贴合市场利率曲线，因此，无套利模型可以比均衡模型更精确地模拟市场收益率曲线。
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