夏同学2022-06-01 22:43:45
夏同学波动率上升，二叉树利率会spread out我明白，但是题目问的是forward rate，这个不是相当于是middle rate吗，middle rate我觉得不论二叉树怎么spread out我觉得是保持不变的啊
回答（1）
Essie2022-06-02 09:47:47
Essie你好，middle rate是通过当前的即期利率曲线得到的forward rate，而二叉树上由于波动率上升所导致的spread out也是隐含的未来可能的forward rate。所以不仅是middle rate是forward rate，其他的点本质上也是forward rate，只是它们是未来利率不同变化下的forward rate。
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