陈同学2022-05-31 08:34:29
陈同学书上第219页，请问老师这里用DFEG检验两个都有单位根的时间序列数据是否协整时，1、原假设是不协整吧？2、这里的3和4，3是fail to reject，有单位根，4是reject,也是有单位根，请问是书上错了还是咋回事？
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Essie2022-05-31 10:54:09
Essie你好，1.对的，原假设为no cointegration不协整。2.这里书上没错，需要把后面的部分看成一个整体，3说的是不能拒绝原假设残差存在单位根，4说的是可以拒绝原假设残差存在单位根。
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