刘同学2022-05-30 08:33:12
刘同学没有明白为什么不能检验b1=1，要检验g=0
回答（1）
Essie2022-05-30 12:40:16
Essie你好，单位根检验本质上是一个原假设为b1=1的t检验。但如果原假设真的被设定为b1=1，备择假设假设为b1不等于1，如果b1真的等于1，说明方程有单位根，那么自变量是不符合协方差平稳的，所以其实这个方程是建不出来的。但是在做b1是否等于1之前，其实就已经默认了这个方程是能建立出来的，所以不能直接检验b1是否等于1。需要通过一阶差分后，对g进行显著性检验。
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