陈同学2022-05-30 00:16:05
陈同学书上第216页，选中这里讲的是当有ARCH时的后果的第二点，可以预测残差的方差，请问老师，这里预测残差的方差有什么意义呢？
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Essie2022-05-30 09:53:17
Essie你好，使用当期残差的方差与滞后一期的残差的方差做一个回归方程，如果两者存在相关关系，即斜率显著地不等于0，则说明存在自回归条件异方差，因此说明了残差的方差也是个时间序列数据，所以就可以预测未来残差的方差，残差的方差体现了残差的波动程度，以及模型估计值与实际数据的吻合程度。
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