Gakki2022-05-29 22:06:23
Gakki请问R38的第20题怎么做？
回答（1）
Essie2022-05-30 11:10:29
Essie你好，本题问exhibit 1中哪个ETF的tracking error最小，1.与完全复制法相比，使用代表性抽样法管理的 ETF 投资组合可能具有更大的跟踪误差。2.存托凭证ADR和local shares交易时间的差异，也会造成投资组合和指数价值之间的差异。这些差异会导致持有ADR而不是local shares的投资组合出现更大的跟踪误差。3.从事证券借贷的 ETF 可以产生额外的投资组合收入，以帮助抵消基金费用，从而降低跟踪误差。结合以上三项可以得到ETF 2的tracking error应该最小。
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2.存托凭证ADR和local shares交易时间的差异，也会造成投资组合和指数价值之间的差异。这些差异会导致持有ADR而不是local shares的投资组合出现更大的跟踪误差。这是什么意思呢？
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就是组合中持有ADR会比持有local shares的tracking error更大
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