Essie2022-05-30 17:59:17

你好，
1.本题statement1说xt的方差随时间变化，因此违反协方差平稳。statement 2说没有确切的均值回归，这也是违反协方差平稳的，属于随机游走。statement 3说b0并没有显著不等于0，这并没有违反协方差平稳，因此C是正确选项。
2.根据exhibit 1可看出b0与b1都不显著不等于0，因为它们的t值都没有超过临界值，所以可以把b0和b1都视为0，那么regression 2就变成了yt=εt。当b0和b1都为0时是不是随机游走，因为随机游走的b1要等于1，那么A和C就都错了。b0和b1都为0时是不违反协方差平稳的，它的均值回归是0/(1-0)=0，而且regression 2也没有序列相关性，因为误差滞后项的t值都没有超过临界值，那么本题选B。
3.原始的时间序列是regression 1。根据exhibit 1，regression 2可写成yt=εt，而yt=xt-xt-1，因此xt-xt-1=εt，这样就将regression 2又转变回了regression 1，xt= xt-1＋εt，因此b1=1，存在单位根，本题选A。
4.Busse需要对regression 1做DF检验，它的步骤是先在模型两边减去xt-1，因此本题选C，从模型两边都减去一个自变量，即xt–1。
5.本题首先能排除A选项，因为DW检验是不适用于自回归模型的。b0和b1的t值的绝对值都是大于临界值的，所以他们都能显著解释应变量，那么B选项也是错的。但是残差滞后项的第四项的自相关系数是显著不等于0的，因此模型存在自相关问题，本题选C。