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徐同学2022-05-28 11:03:52

这里为什么1%的VaR值为什么大于5%的VaR值？

回答（1）

Essie2022-05-28 17:35:54

你好，因为正态分布是中心对称的，1%的VaR衡量的是左尾1%的面积，5%的VaR衡量的是左尾5%的面积，所以1%VaR是在5%VaR的左边，因此1%VaR对应的负值更小，换言之，损失更大。

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