加同学2022-05-27 18:40:16
加同学老师您好，解释为什么要坚持duration neutral时没有理解，“现在D的变化为0，那么此时无论利率怎么变，债券整个组合不受影响”，这是啥意思呢？😓😓请老师再解释一下，谢谢！
回答（1）
Essie2022-05-28 16:07:12
Essie你好，duration衡量的是利率变化对债券价格的影响，当整体组合的duration变化为0时，也就是duration neutral，就说明了利率变化的对整个组合债券的价值无影响。
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但是老师，单老师一直讲的duration neutral的含义是duration不变的意思，也就是duration的变化等于0，而不是duration=0。请问duration neutral到底是什么意思呢？谢谢！
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准确来说是duration的变化为0，通过增加和减少duration，使得组合整体的duration的变化为0.
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