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张同学2022-05-27 14:25:05

老师，这里没听明白，TC是两个量ui/标准差和wi*标准差，他们是两个量的相关系数，为什么前一个/标准差，后一个wi要乘标准差呢。

回答（1）

Essie2022-05-27 17:06:54

你好，见下图，ui/sigma i实际就是在做标准化，衡量的是单位风险。第二行ui/sigma i，为了使这个公式的乘积依旧等于E(RA)，所以wi要乘以sigma i.

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