橘同学2022-05-25 16:32:30
橘同学二叉树benchmark curve就是二叉树中间的那条线上各时点的利率对吗 然后再给这个benchmark rate×或÷e的N倍波动率算出基于国债即期利率(就是benchmark curve)的国债二叉树 ?
回答（1）
Essie2022-05-25 18:19:43
Essie你好，二叉树中间那条线上各时点的利率是一系列的远期利率，这一系列远期利率是由benchmark curve上的spot rate推导出来的。也就是说我们从benchmark的spot rate，得到远期利率以后，用这些远期利率根据波动率的调整算出基于国债即期利率的国债二叉树。
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