叶同学2022-05-24 23:36:00
叶同学Reading 28的第27题，为什么par rate=coupon rate=4.37%？
回答（1）
最佳
Essie2022-05-25 10:29:11
Essie你好，这道题用的是bootstrapping的方法，通过par rate来求spot rate，因为5年期par bond的价值为面值，且coupon rate等于par rate，那么就对五年期par rate进行估值，知道其公允价格为100，每期coupon用对应的即期折现即可，因此未知数只有spot rate 5，求解即可。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片