Gakki2022-05-22 21:07:49
Gakki请问R37的第14题怎么做
回答（1）
最佳
Johnny2022-05-23 02:20:36
Johnny同学你好，他指的是当前市场价格在逐渐上升，这意味着price return为正，因为P1>P0，因此(P1-P0)/P0大于0，就本题给出的条件而言，尚无法判断A和B的price return谁大谁小，虽然都是正的但可能涨幅有所不同。本题判断的依据是在于roll yield，A是处于contango，B是处于backwardation，所以A的roll yield为负，backwardation的roll yield为正，那既然A和B的price return都为正，那这样A的收益率就可能会小于B了，因为A加上了负的roll yield，B加上了正的roll yield。
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