Ella2022-05-19 21:03:45
Ella42：12例题。 已知spotrate,推导出Swaprate.但是实际中就是因为没有spotrate,才要用swaprate的，也就是说spotrate未知。那这个swaprate推到过程就不成立了。请问这个如何解释呢？
回答（1）
Essie2022-05-20 09:47:55
Essie你好，无论是通过即期利率去求互换利率，或者是从互换利率去求即期利率，只是说的是他们之间的一个计算关系。
有些国家的国债市场不活跃，我们就用swap curve，swap rate是大型金融机构的互换利率，观测可得，也就不用从即期利率去计算了；有些国家的国债市场比较活跃（比如说美国），那么就会用即期利率作为基准。因此产生两种curve的不同使用场景。
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