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橘同学2022-05-19 10:10:10

老师，这个三个因素求yield curve risk，是我理解的这个过程吗？为什么分母都是一样的，就是整个portfolio?

回答（1）

Essie2022-05-19 15:47:48

你好，你的理解是正确的。分母就是整个组合的价值，因为这是在计算level，steepness以及curvature的变动分别对投资组合价值的影响，算出每一部分的影响后加总即是三个因素对整个投资组合的价值影响了。

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